파이썬으로 비트코인(가상화폐) 자동매매 chatgpt로 만들기_02(추가 성과 지표)

다른 모듈들은 크게 특이사항 없이 잘 만들어지고 있는데, 백테스트 모듈에서 고려해야할 내용들이 생각보다 많습니다. 그 중에서 추가 성과 지표라는 것이 있는데 이 지표들의 특성에 대해 간단하게 요약하여 정리해보고자 합니다.

 

하나씩 추가해보고 있는데 많다 보니 생각보다 귀찮습니다...

 

 

다음은 흔히 사용되는 추가 성과 지표 들의 계산법과 장점입니다.

1. 샤프 비율 (Sharpe Ratio)

• 설명: 전략의 위험 대비 초과 수익을 나타내는 지표로, 높은 샤프 비율은 높은 수익을 낮은 변동성으로 얻었다는 의미입니다.
• 계산법:RpR_pRp​는 전략의 평균 수익률, RfR_fRf​는 무위험 수익률(예: 예금 이자율), σp\sigma_pσp​는 전략의 표준편차입니다.

• 장점: 샤프 비율이 높을수록 좋은 전략으로 평가할 수 있습니다.

2. 소르티노 비율 (Sortino Ratio)

• 설명: 샤프 비율과 유사하지만 하락 변동성(손실)에만 집중한 지표입니다. 하락 리스크를 최소화하면서 수익을 낸 전략을 찾는 데 유용합니다.
• 계산법: 여기서 σd\sigma_dσd​는 손실(음의 수익률)만을 고려한 표준편차입니다.

• 장점: 하락 리스크에 민감한 투자자에게 유용한 지표입니다.

3. 연간 수익률 (Annualized Return)

• 설명: 백테스트 기간 동안 연간 평균 수익률을 나타내며, 연간화된 수익률을 통해 다른 기간의 전략 성과를 비교할 수 있습니다.
• 계산법: 

• 장점: 전략이 연간 기준으로 얼마나 효율적인지를 확인할 수 있습니다.

4. 연간 변동성 (Annualized Volatility)

• 설명: 전략의 수익률이 연간 기준으로 얼마나 변동하는지 나타내며, 위험도를 평가하는 데 사용됩니다.
• 계산법: 여기서 σ\sigmaσ는 일간 수익률의 표준편차입니다.

• 장점: 변동성이 낮을수록 안정적인 전략으로 평가됩니다.

5. 승리 확률 (Win Rate)

• 설명: 전체 거래 중 수익이 발생한 거래의 비율을 나타냅니다. 승리 확률이 높을수록 수익성 있는 전략일 가능성이 높습니다.
• 계산법: 

• 장점: 거래의 성공 빈도를 파악할 수 있습니다.

6. 손익비 (Profit Factor)

• 설명: 총 수익과 총 손실의 비율로, 1 이상일 경우 수익이 손실보다 큰 전략을 의미합니다.
• 계산법: 

• 장점: 손익비가 클수록 안정적인 수익을 창출하는 전략으로 볼 수 있습니다.

7. 평균 수익 거래 및 평균 손실 거래 (Average Win / Average Loss)

• 설명: 수익이 발생한 거래의 평균 수익과 손실이 발생한 거래의 평균 손실을 나타냅니다.
• 계산법: 

• 장점: 개별 거래의 성과를 더 세밀하게 분석할 수 있습니다.

8. 연속 최대 손실 거래 횟수 (Max Consecutive Losses)

• 설명: 연속으로 손실이 발생한 최대 거래 횟수를 나타냅니다.
• 장점: 전략의 위험성을 확인하는 데 유용하며, 전략이 견딜 수 있는 최대 손실 구간을 파악할 수 있습니다.

9. 최대 자산 감소율 (Maximum Drawdown Duration)

• 설명: 최대 손실폭(MDD)이 발생한 이후 자산이 회복되는 데 걸린 시간을 측정합니다.
• 장점: 회복 기간이 짧을수록, 하락 후 빠르게 회복하는 전략으로 평가할 수 있습니다.

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